Average True Range (ATR) является мерой волатильности. Представлено Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем", это, так как часть многих показателей торговых систем. True Range является самым крупным из следующих расстояний: - расстояние между верхней и нижней дней день. - Расстояние между концу дня и максимум дня. - Расстояние между конце дня и минимума дня.

Average True Range является скользящая средняя (обычно 14 дней). Уайлдер обнаружили, что высокие значения ATR часто происходят, когда после низких продаж "паника". Низкие значения ATR часто связаны с длительным сроком эволюции стороне классы, такие как находятся на пике, и после фазы консолидации.