Die Average True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität. Präsentiert von Wells Wilder in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" ist es, da ein integraler Bestandteil von vielen Indikatoren für Handelssysteme. Die True Range ist die größte der folgenden Möglichkeiten: - Der Abstand zwischen dem oberen und unteren Rand der Tag der Tage. - Der Abstand zwischen dem Ende des Tages und der hohen des Tages. - Der Abstand zwischen dem Ende des Tages und der geringen des Tages.

Die Average True Range ist ein gleitender Durchschnitt (in der Regel 14 Tage). Wilder festgestellt, dass die hohen Werte der ATR oft auftreten, wenn die Folge von niedrigen Umsatz "Panik". Niedrige Werte des ATR wird häufig mit langen Auswüchse zu Kursen, wie sie auf den Gipfeln zu finden und nach Phasen der Konsolidierung verbunden.